Методи вимірювання систематичного та несистематичного ризику

Abstract

Розглянуто основні показники ризику в сучасній теорії порфеля. Проаналізовано дивесифікацію як один із методів зниження несистематичного ризику і класичну модель Шарпа для вимірювання систематичного ризику. It is discribed the basic statistics of risk of modern portfolio selection. Diversification of investments as one of the methods of falling unsistematic risk is shown. Classic Sharp’s model for estimation systematic risk is analized.