Фрактальний аналіз і самоподібність у фінансових часових рядах
| dc.contributor.advisor | Волошина, Тетяна Володимирівна | |
| dc.contributor.affiliation | Кафедра математичного аналізу та статистики | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | 111 Математика | uk_UK |
| dc.contributor.author | Павліха, Віктор Юрійович | |
| dc.coverage.country | UA | uk_UK |
| dc.date.accessioned | 2024-12-12T15:22:00Z | |
| dc.date.available | 2024-12-12T15:22:00Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-12 | |
| dc.description.abstract | У роботі розглянуто основи фрактальної геометрії, самоподібність у часових рядах, індекс Херста, коробкову розмірність та методи мультифрактального аналізу. Досліджено застосування фрактальних методів для аналізу і прогнозування волатильності фінансових ринків. Робота включає практичний аналіз рядів даних з використанням фрактальних показників, зокрема для акцій та фінансових індексів. | uk_UK |
| dc.identifier.citation | Павліха В. Ю. Фрактальний аналіз і самоподібність у фінансових часових рядах : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 111 Математика / наук. кер. Т. В. Волошина ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2024. 47 с. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/26493 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | фрактальний аналіз | uk_UK |
| dc.subject | самоподібність | uk_UK |
| dc.subject | часові ряди | uk_UK |
| dc.subject | індекс Херста | uk_UK |
| dc.subject | коробкова розмірність | uk_UK |
| dc.subject | фінансові ринки | uk_UK |
| dc.title | Фрактальний аналіз і самоподібність у фінансових часових рядах | uk_UK |
| dc.type | Master Thesis | uk_UK |