Методи вимірювання систематичного та несистематичного ризику - Бегун, Світлана Іванівна; Begun, Svitlana I. (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2001)
Розглянуто основні показники ризику в сучасній теорії порфеля. Проаналізовано дивесифікацію як один із методів зниження несистематичного ризику і класичну модель Шарпа для вимірювання систематичного ризику. It is discribed the basic statistics of risk of modern portfolio selection. Diversification of investments as one of the methods of falling unsistematic risk is shown. Classic Sharp’s model for estimation systematic risk is analized.
The methods of estimation of systematic and unsystematic risk
Keywords: систематичний ризик; несистематичний ризик; диверсифікація інвестицій; теорія порфеля; порфель цінних паперів; цінні папери; sistematic risk; unsistematic risk; diversification of inventments; portfolio selection; efficient portfolio; securities