Фрактальний аналіз і самоподібність у фінансових часових рядах - Павліха, Віктор Юрійович (Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2024)
У роботі розглянуто основи фрактальної геометрії, самоподібність у часових рядах, індекс Херста, коробкову розмірність та методи мультифрактального аналізу. Досліджено застосування фрактальних методів для аналізу і прогнозування волатильності фінансових ринків. Робота включає практичний аналіз рядів даних з використанням фрактальних показників, зокрема для акцій та фінансових індексів.
Keywords: фрактальний аналіз; самоподібність; часові ряди; індекс Херста; коробкова розмірність; фінансові ринки